Bitcoin στα 78.700 $: πρώτη Δευτέρα μετά το hack

Η μέρα σε μια πρόταση

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, 06:14 ώρα Ελλάδας: 78.703 $. Σήμερα μετράει αν οι μεγάλοι Αμερικανοί αγοραστές γυρίσουν, στην πρώτη συνεδρίαση της Wall Street μετά το Σαββατοκύριακο που η Binance ξανάνοιξε τις αναλήψεις.

Τι έγινε τις τελευταίες 24 ώρες

Στις 24 ώρες ως το πρωί: υψηλό 78.878 $, χαμηλό 77.620 $, μεταβολή +1,15%. Η Κυριακή έκλεισε στα 78.354 $ (+1,00%), με την άνοδο να έρχεται στις τελευταίες ώρες της μέρας, και τα ξημερώματα της Δευτέρας η τιμή πέρασε τα 78.800 $. Στην άνοδο «κάηκαν» κυρίως όσοι πόνταραν σε πτώση: από τις ρευστοποιήσεις (αναγκαστικά κλεισίματα θέσεων με δανεικά) 40 εκατ. $ στο Bitcoin σε 24 ώρες, το 83% ήταν θέσεις πτώσης. Συγκεκριμένη είδηση τη στιγμή της ανόδου δεν βρήκαμε.

Το φόντο είναι η Binance. Ξανάνοιξε σταδιακά τις αναλήψεις την Κυριακή το πρωί, πρώτα στο bitcoin, και μέσα σε 24 ώρες βγήκαν καθαρά περίπου 5,8 δισ. $, κυρίως σε stablecoins και λιγότερο σε bitcoin. Οι αναλήψεις μετά τη μεγάλη πρώτη «ουρά» επιβράδυναν. Η Binance λέει ότι έχει αναπληρώσει το 95% όσων κλάπηκαν (90% το Σάββατο). Η τιμή δεν έπεσε, κάτι που η αγορά διάβασε ως ανακούφιση.

Τι λένε τα δεδομένα σήμερα

• ETF: τα ETF (ταμεία που αγοράζουν Bitcoin για λογαριασμό επενδυτών στο αμερικανικό χρηματιστήριο) έβγαλαν 643 εκατ. $ την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, την πρώτη μέρα μετά το hack, η μεγαλύτερη ημερήσια εκροή από τις 25 Ιουνίου. Σήμερα είναι η πρώτη τους μέρα μετά το Σαββατοκύριακο, και θα φανεί αν η εκροή ήταν σοκ μίας μέρας.
• Αμερικανοί αγοραστές: το Coinbase premium (πόσο πιο ακριβά αγοράζουν οι Αμερικανοί από την υπόλοιπη αγορά) είναι στο −0,033%, από −0,055% κατά μέσο όρο στο 24ωρο. Λιγότερο αρνητικό, όχι ακόμα θετικό.
• Traders: το 69,7% των λογαριασμών στα futures είναι σε long (θέσεις ανόδου) και το funding (το «ενοίκιο» που πληρώνουν τα long) είναι 0,010% ανά 8ωρο, χαμηλό. Η αγορά είναι ακόμα «φορτωμένη» με long, οπότε μια πτώση γίνεται πιο εύκολα απότομη από μια άνοδο.

Πώς πήγε η χθεσινή πρόβλεψη

Στην πρόβλεψη της Κυριακής 1 Νοεμβρίου έπαιξε το ανοδικό σενάριο: η μέρα έκλεισε στα 78.354 $, μόλις 54 $ πάνω από το όριο της χθεσινής πρόβλεψης (78.300 $). Ο στόχος της, τα 79.000 $, δεν πιάστηκε: το υψηλό της Κυριακής ήταν 78.422 $. Είχαμε γράψει ότι το πιο πιθανό έναυσμα για άνοδο ήταν να ανοίξουν οι αναλήψεις της Binance χωρίς προβλήματα. Άνοιξαν από το πρωί, αλλά η τιμή κινήθηκε μόνο στις τελευταίες ώρες της μέρας, οπότε η σύνδεση δεν είναι καθαρή.

Η νέα εβδομάδα μόλις ξεκίνησε, μέσα στο ουδέτερο σενάριο του εβδομαδιαίου άρθρου (κλεισίματα μεταξύ 76.300 $ και 80.400 $). Η τιμή είναι 2,2% κάτω από το ανοδικό όριο και 3,1% πάνω από το πτωτικό.

Τα τρία σενάρια για σήμερα

Η σημερινή μέρα κλείνει στις 02:00 τα ξημερώματα της Τρίτης 3 Νοεμβρίου. Άνοιξε στα 78.354 $ και είναι στο +0,45%. Αναμενόμενη κίνηση από τα options (συμβόλαια που στοιχηματίζουν στην τιμή μιας συγκεκριμένης μέρας): ±2,0%, δηλαδή περίπου 77.100 έως 80.300 $. Οι Δευτέρες είναι οι πιο ζωηρές μέρες της εβδομάδας: από το 2017 (n=480) κλείνουν πάνω από +1% στο 37% και κάτω από −1% στο 32%. Σε μέρες με τιμή κάτω από τον μέσο όρο 50 ημερών και λίγο πάνω από το κόστος των νέων αγοραστών, όπως σήμερα (n=313), τα ποσοστά είναι 27% και 26%.

Πώς μετράμε: ένα σενάριο ενεργοποιείται μόνο αν η μέρα κλείσει πέρα από το όριο, στις 02:00 ώρα Ελλάδας. Ένα σύντομο άγγιγμα που δεν κρατά ως το κλείσιμο (η «ουρά» του κεριού) δεν μετράει. Για τον στόχο, αντίθετα, αρκεί να τον ακουμπήσει η τιμή έστω και για λίγο.

Ανοδικό σενάριο: 27%. Κλείσιμο πάνω από 79.300 $, με στόχο 80.000 $. Θέλει +0,8% από την τρέχουσα τιμή, περνώντας μια ζώνη με θέσεις πτώσης γύρω στα 78.850 έως 78.950 $ που, αν ρευστοποιηθούν, επιταχύνουν την κίνηση. Κοντά στο ιστορικό για κλείσιμο +1,2% από το άνοιγμα, με μια μικρή προσθήκη γιατί η τιμή είναι ήδη πάνω από το άνοιγμα. Θέλει επιστροφή των ETF.

Πτωτικό σενάριο: 29%. Κλείσιμο κάτω από 78.000 $, με στόχο 77.200 $. Θέλει −0,9% από την τρέχουσα τιμή, και ο στόχος είναι εκεί που είναι μαζεμένα πολλά long με δανεικά (77.250 έως 77.400 $). Λίγο πάνω από το ουδέτερο ιστορικό, γιατί τα ETF και οι Αμερικανοί αγοραστές πουλούσαν ως την Παρασκευή.

Ουδέτερο σενάριο: 44%. Κλείσιμο μεταξύ 78.000 $ και 79.300 $. Το πιθανότερο: το εύρος είναι 1,7%, η τιμή είναι κοντά στη μέση του, και η αγορά περιμένει την πλήρη έκθεση αποθεματικών της Binance και τις εκλογές της Τρίτης. Στις προβλέψεις μας τα σενάρια με 40-55% έπαιξαν λίγο πιο συχνά από όσο λέγαμε (53% έναντι 48%), ενώ αυτά με 25-40% πιο σπάνια (22% έναντι 28%).

Τα επίπεδα της ημέρας

Τι να προσέξουμε σήμερα

• Όλη τη μέρα: Binance. Η πλήρης έκθεση αποθεματικών (proof of reserves), που θα δείξει αν το ανταλλακτήριο έχει όλα τα νομίσματα των πελατών του, αναμένεται ως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου και όχι σήμερα, όπως έγραφε το εβδομαδιαίο άρθρο. Νέα αναπλήρωση πάνω από το 95% ή αναλήψεις που ηρεμούν βοηθούν το ανοδικό. Νέα μεγάλα κύματα αναλήψεων ή πωλήσεις των κλεμμένων bitcoin από τους χάκερ πιέζουν προς τα 78.000 $ (πτωτικό).
• 10:00: λήξη options, μικρή (0,29 δισ. $), με max pain στα 78.000 $ και τα περισσότερα calls στα 78.500 $. Δεν αναμένεται να «τραβήξει» την τιμή.
• 16:30: άνοιγμα της Wall Street και πρώτη μέρα των ETF μετά το Σαββατοκύριακο. Coinbase premium που γυρίζει θετικό στη συνεδρίαση θα έδειχνε ότι οι Αμερικανοί αγοράζουν ξανά και θα στήριζε το ανοδικό. Νέο βαθύ αρνητικό premium θα έδειχνε ότι οι εκροές της Παρασκευής συνεχίζονται. Οι μετοχές επηρεάζουν λίγο αυτή την περίοδο: η συσχέτιση με τον Nasdaq στις 30 μέρες είναι μόλις 0,21.
• 17:00: δείκτης μεταποίησης ISM (πρόβλεψη 54,5, προηγούμενο 54,5) και τιμές στη μεταποίηση (πρόβλεψη 77,2, προηγούμενο 77,9). Πάνω από 50 σημαίνει ανάπτυξη. Μετράνε περισσότερο οι τιμές: νέα άνοδος στηρίζει την αύξηση επιτοκίων του Δεκεμβρίου και πιέζει το Bitcoin, πτώση την κάνει λιγότερο σίγουρη.
• 02:00 τα ξημερώματα της Τρίτης: κλείσιμο της μέρας.
• Μπροστά μας: Τρίτη 3 Νοεμβρίου ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, με αποτελέσματα από τα ξημερώματα της Τετάρτης. Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 15:30: νέες θέσεις εργασίας Οκτωβρίου (πρόβλεψη 63.000, Σεπτέμβριος 29.000) και ανεργία (πρόβλεψη 4,2%, ίδια με τον Σεπτέμβριο).

Συμπέρασμα

Η αγορά «χώνεψε» το hack χωρίς νέα πτώση και σήμερα δοκιμάζεται στην Αμερική. Το επίπεδο της μέρας είναι τα 78.000 $: όσο η μέρα κλείνει από πάνω, η ανάκαμψη του Σαββατοκύριακου κρατά.

Αποποίηση

Το άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι αγορές crypto έχουν υψηλό ρίσκο.

Δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε

• Τιμή, ημερήσια και 4ωρα κεριά, υψηλά και χαμηλά του Bitcoin
• Ζώνες συναλλαγών (volume profile) 7 και 90 ημερών
• Ημερήσιες ροές των ETF του Bitcoin, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, και σύγκριση με τις προηγούμενες μέρες
• Διαφορά τιμής Bitcoin στην Coinbase έναντι της υπόλοιπης αγοράς
• Funding, λογαριασμοί long/short και ρευστοποιήσεις 24 ωρών στο Bitcoin
• Συγκεντρώσεις ρευστοποιήσεων ανά τιμή
• Options: σημερινή λήξη, max pain, μεγαλύτερα στοιχήματα ανά τιμή, αναμενόμενη ημερήσια κίνηση
• Μέση τιμή αγοράς των νέων αγοραστών, μέσος όρος 50 ημερών
• Συσχέτιση Bitcoin και Nasdaq 100 στις 30 ημέρες
• Hack της Binance: επαναλειτουργία αναλήψεων, καθαρές εκροές 24 ωρών, ποσοστό αναπλήρωσης και χρονοδιάγραμμα έκθεσης αποθεματικών, Κυριακή 1 Νοεμβρίου
• Ιστορικά ποσοστά ημερών από το 2017: Δευτέρες και μέρες με παρόμοια εικόνα
• Αρχείο προβλέψεων: ημερήσια άρθρα ως την 1η Νοεμβρίου
• Επίπεδα και σενάρια του εβδομαδιαίου άρθρου της 2ας Νοεμβρίου
• Οικονομικό ημερολόγιο ΗΠΑ 2 έως 6 Νοεμβρίου: ISM μεταποίησης, εκλογές, απασχόληση και ανεργία Οκτωβρίου, με διασταύρωση από δύο ημερολόγια και την επίσημη ανακοίνωση απασχόλησης Σεπτεμβρίου